H Курица или яйцо: причинность по Грэнджеру в черновиках

Хорошо известно, что корреляция далеко не всегда подразумевает причинность. И примеров тому великое множество. В этой статье пойдет речь о статистическом тесте, который является необходимым условием для определения причинно-следственной связи между величинами (как правило, стационарными временными рядами). Содержание:

1. Что такое причинность и как ее установить.
2. Методология Тода-Ямамото в R.
3. Заключение.
4. Ссылки.
   

   Что такое причинность и как ее установить

   
   

   
   Рассуждения о причинности восходят своими корнями к древним философам. Аристотель, изучая проблему бытия и всего такого, пришел к четырем вопросам, ответив на которые, можно получить наиболее полное представление об исследуемом предмете. Мы не будем погружаться в пучины метафизики, а ограничимся более простым утверждением, что причина — это "явление, вызывающее или обусловливающее возникновение другого явления". К сожалению, даже при таком определении выявить причинность не так-то и просто — для этого может понадобиться строго контролируемый эксперимент. Но и он не всегда гарантирует установление причинно-следственных связей — чаще же лишь придает вес той или иной гипотезе.
   
   Пример из физики: нагрев катода в вакуумной лампе увеличивает эмиссию свободных электронов. Тут ясно вырисовывается зависимость: повышение температуры катода является причиной (возможно, одной из) роста количества излученных электронов. Доказать утверждение "эмиссия электронов является причиной нагрева катода" вряд ли будет просто.